OJK Terapkan Perhitungan Risiko Pasar Basel III Terbaru

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menghadiri pertemuan para Gubernur Bank Sentral dan Pimpinan Otoritas Pengawas Sektor Jasa Keuangan (The Group of Governors and Heads of Supervision/GHOS) dari 28 negara yang tergabung dalam“The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)” di Basel, Swiss, Senin waktu setempat.

Dalam pertemuan yang rutin diselenggarakan setiap tahun tersebut menyepakati dua hal, yaitu penetapan revisi perhitungan permodalan minimum bank untuk risiko pasar (minimum capital requirements for market risk) dan program kerja serta prioritas strategis BCBS selama tahun 2019.

Kesepakatan pertama adalah revisi dari pendekatan perhitungan kebutuhan modal minimum untuk risiko pasar yang bertujuan untuk memitigasi ketidaksempurnaan pada pendekata nsebelumnya.

Penyempurnaan tersebut antara lain menetapkan batasan yang lebih jelas antara trading book dan banking book serta pendekatan perhitungan yang lebih risk-sensitive.

Perubahan ini melengkapi sejumlah pedoman dalam dokumen Basel III sebelumnya yang telah diterbitkan pada Desember 2017 khususnya terkait dengan Pilar 1 sebagai respon atas terjadinya Global Financial Crisis.

Kerangka perhitungan risiko pasaryang telah direvisi tersebut memiliki tiga pendekatan yang dapat digunakan oleh bank. Ketiganya, yaitu Internal Model Approach (IMA), Standardised Approach (SA), dan Simplified Standardised Approach (SSA).

“Namun demikian untuk Kecukupan Perhitungan Modal Minimum (KPMM) risiko pasar, perbankan di Indonesia hanya diwajibkan untuk menggunakan SA dan SSA yang lebih hati-hati dan relevan. Sedangkan IMA hanya diperbolehkan untuk keperluan proses risk management di internal bank,” kata Wimboh.

Berdasarkan hasil simulasi di Indonesia, dampak penerapan SSA ini tidak terlalu besar karena exposure risiko pasar di Indonesia relatif kecil yang didominasi oleh risiko nilai tukar dan suku bunga.